SÃO PAULO (Standard & Poor’s), 7 de maio de 2013 – A Standard & Poor's Ratings Services está publicando seus índices de capital ajustado pelo risco (RAC, na sigla em inglês para risk-adjusted capital) para os maiores bancos avaliados em termos de ativos dos seguintes países latino-americanos: Brasil (74%), Chile (73%), Colômbia (49%), México (70%), Panamá (52%) e Peru (84%). A amostra foi selecionada com a finalidade de atingir, pelo menos, 70% dos ativos do sistema financeiro de cada um desses países. Alguns dos sistemas financeiros são mais fragmentados, como, por exemplo, o do Panamá, onde incluímos todos os bancos avaliados que operam no país, os quais representam cerca de 50% dos ativos. Nosso índice RAC compara a definição da Standard & Poor's de capital total ajustado (total adjusted capital ou TAC) com os ativos ponderados pelo risco (risk-weighted assets ou RWAs) da Standard & Poor's. Aplicamos de forma consistente a nossa metodologia de capital ajustado pelo risco (risk-adjusted capital framework ou RACF) em todo o mundo, a qual é independente das regulações nacionais e das métricas internas de risco dos bancos. O RACF visa ajustar o capital, o valor dos ativos e as exposições dos bancos a fim de refletir os graus de risco de uma forma mais consistente do que àqueles refletidos nos índices regulatórios. Esses ajustes podem resultar em diferenças significativas entre nossos índices de capital e os regulatórios.
